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西部利得稳健双利债券型证券投资基金2018年年度报告

来源:网络整理 作者:河床夜色 人气: 发布时间:2019-03-31 02:00
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蔚来2018年财报

西部利得稳健双利债券型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

西部利得稳健双利债券型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月二十八日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 .................................................................................................................................2

1.1重要提示 ......................................................................................................................................2

1.2目录 ..............................................................................................................................................3

§2基金简介 ...............................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6

2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8

3.2基金净值表现 ............................................................................................................................11

3.3其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.4过去三年基金的利润分配情况................................................................................................15

§4管理人报告 .........................................................................................................................................17

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................17

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................17

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................19

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................19

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................20

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................20

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................21

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................21

§5托管人报告 .........................................................................................................................................22

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................22

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........22

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................22

§6审计报告 .............................................................................................................................................23

6.1审计报告基本信息....................................................................................................................23

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................23

§7年度财务报表 .....................................................................................................................................26

7.1资产负债表 ................................................................................................................................26

7.2利润表 ........................................................................................................................................27

7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................28

7.4报表附注 ....................................................................................................................................29

§8投资组合报告 .....................................................................................................................................56

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................56

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................56

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................56

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................58

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细....................59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................59

8.12投资组合报告附注..................................................................................................................59

§9基金份额持有人信息 .......................................................................................................................61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................61

§10开放式基金份额变动 .....................................................................................................................63

§11重大事件揭示 .................................................................................................................................64

11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................64

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................64

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................64

11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................64

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................64

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................64

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................64

11.8其他重大事件 ..........................................................................................................................67

§12影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................68

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................68

12.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................68

§13备查文件目录 ...................................................................................................................................69

13.1备查文件目录 ..........................................................................................................................69

13.2存放地点 ..................................................................................................................................69

13.3查阅方式 ..................................................................................................................................69

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 西部利得稳健双利债券型证券投资基金

基金简称 西部利得稳健双利债券

场内简称 -

基金主代码 675011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月26日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 340,743,640.29份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称: 西部利得稳健双利债券A 西部利得稳健双利债券C

下属分级基金的场内简称: - -

下属分级基金的交易代码: 675011 675013

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 277,222,796.80份 63,520,843.49份

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资

产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1.资产配置策略

本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观调控政策方向、行业和企业盈利、信用

状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分

析,在限定投资范围内,决定债券类资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影

响资产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行调

整。

2.债券配置策略

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估

的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境

和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略

依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周

期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及

收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组

合管理。

3.股票配置策略

(1)新股投资策略

本基金将深度研究新股发行公司的基本价值、可比公司估值水平、近期新股发

行市盈率、二级市场走势等因素,制定相应的申购策略,并于锁定期后在控制

组合波动率的前提下择时出售,以提高基金资产的收益率水平。

(2)二级市场股票投资策略

本基金在大类资产配置基础上,进行行业配置。在个股选择方面,本基金主要

采取自下而上的精选策略,考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争

优势、盈利能力、公司治理结构、价格趋势、成长性和估值水平等多种因素,

精选流动性好,成长性高,估值水平低的股票进行投资。

(3)权证投资策略

本基金会结合自身资产状况审慎投资权证,主要运用价值发现和价差策略,力

图获得最佳风险调整后的收益。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长

期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 赵毅 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38572888 010-67595096

电子邮箱 service@westleadfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096

传真 021-38572750 010-66275853

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区

杨高南路799号11层02、03 北京市西城区金融大街25号

单元

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 北京市西城区闹市口大街1号

金融广场3号楼11楼 院1号楼

邮政编码 200127 100033

法定代表人 刘建武 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融

广场3号楼11楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京市长安街1号东方广场毕马威

通合伙) 大楼8层

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广

场3号楼11楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.

1

数 2018年 2017年 2016年

西部利得稳 西部利得稳 西部利得稳 西部利得稳 西部利得稳健 西部利得稳

健双利债券A 健双利债券 健双利债券A 健双利债券 双利债券A 健双利债券

C C C

已 8,774,751.2 2,597,667. 5,960,574.8

实 0 82 8 42,328.52 10,635,433.04 -32,817.14

期 13,825,090. 2,278,315. 18,365,118. 107,303.86 -3,803,536.68 -49,582.14

利 73 50 02

金 0.0502 0.0321 0.0410 0.0378 -0.0090 -0.0159

加 4.67% 2.98% 3.76% 3.53% -0.83% -1.50%

额 4.75% 3.92% 4.18% 3.69% -1.01% -1.31%

3.1.

2

数 2018年末 2017年末 2016年末

供 4,355,716.2 779,917.05 24,834,391. 278,707.32 74,347,547.67 167,115.66

分 0 03

配 0.0157 0.0123 0.1209 0.0955 0.0764 0.0567

金 281,578,513 64,300,760 230,304,162 3,195,963. 1,047,387,330 3,112,606.

资 .00 .54 .86 83 .80 34

金 1.016 1.012 1.121 1.096 1.076 1.057

3.1.

3

计 2018年末 2017年末 2016年末

计 17.43% 13.90% 12.10% 9.60% 7.60% 5.70%

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得稳健双利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 1.45% 0.05% 1.12% 0.16% 0.33% -0.11%

过去六个月 3.08% 0.06% 2.31% 0.15% 0.77% -0.09%

过去一年 4.75% 0.10% 4.50% 0.14% 0.25% -0.04%

过去三年 8.03% 0.18% 7.57% 0.14% 0.46% 0.04%

过去五年 17.31% 0.23% 33.33% 0.17% -16.02% 0.06%

自基金合同 17.43% 0.25% 33.34% 0.17% -15.91% 0.08%

生效起至今

西部利得稳健双利债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 1.26% 0.05% 1.12% 0.16% 0.14% -0.11%

过去六个月 2.60% 0.06% 2.31% 0.15% 0.29% -0.09%

过去一年 3.92% 0.09% 4.50% 0.14% -0.58% -0.05%

过去三年 6.35% 0.17% 7.57% 0.14% -1.22% 0.03%

过去五年 14.47% 0.23% 33.33% 0.17% -18.86% 0.06%

自基金合同 13.90% 0.25% 33.34% 0.17% -19.44% 0.08%

生效起至今

注:本基金的业绩基准指数=中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%其中:中国债券综合财富指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准,沪深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准。

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责任编辑:搜虎新闻