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长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

来源:网络整理 作者:战役 人气: 发布时间:2019-03-30 23:58
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李彦宏卸任百度投资董事

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长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2019年3月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录..................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...............................................................................................................................5

2.2基金产品说明...............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5

2.4信息披露方式...............................................................................................................................6

2.5其他相关资料...............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7

3.2基金净值表现...............................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................12

§4管理人报告..........................................................................................................................................13

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18

§5托管人报告..........................................................................................................................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19

§6审计报告..............................................................................................................................................20

6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................20

6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................20

§7年度财务报表......................................................................................................................................22

7.1资产负债表.................................................................................................................................22

7.2利润表.........................................................................................................................................23

7.3所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................24

7.4报表附注.....................................................................................................................................25

§8投资组合报告......................................................................................................................................50

8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................50

8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................53

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................54

8.12投资组合报告附注...................................................................................................................54

§9基金份额持有人信息........................................................................................................................58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58

§10开放式基金份额变动......................................................................................................................59

§11重大事件揭示..................................................................................................................................60

11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................60

11.4基金投资策略的改变...............................................................................................................60

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................60

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................60

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................60

11.8其他重大事件...........................................................................................................................62

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................64

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................64

12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................64

§13备查文件目录....................................................................................................................................65

13.1备查文件目录...........................................................................................................................65

13.2存放地点...................................................................................................................................65

13.3查阅方式...................................................................................................................................65

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛盛丰混合

基金主代码 003641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月18日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 177,256,293.37份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C

下属分级基金的交易代码: 003641 003642

报告期末下属分级基金的份额总额 47,119.40份 177,209,173.97份

2.2基金产品说明

投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市

场和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增

值的投资需求。

投资策略 本基金将通过宏观、微观经济指标,市场指标,政策因素等,动态调整基金

资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,

提高配置效率。

本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国

民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素

进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势

的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上,通过定性分析和

定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,

以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同

券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的

投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择

策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,

本着谨慎原则,适当参与股指债券、国债期货及期权的投资。

业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期

收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披露 姓名 张利宁 李帅帅

负责人 联系电

话 010-86497608 0755-25878287

电子邮

箱 zhangln@csfunds.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95511-3

传真 010-86497999 0755-82080387

注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金 广东省深圳市罗湖区深南东路

融中心主楼10D 5047号

办公地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼 广东省深圳市罗湖区深南东路

中建财富国际中心3-5层 5047号

邮政编码 100029 518001

法定代表人 周兵 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路5号院3号楼

中建财富国际中心3-5层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据 2016年11月18日(基金合同生效日)-

2018年 2017年

和指标 2016年12月31日

长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C 长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C 长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C

本期已实现收益 -590.25 -3,570,125.15 2,449.12 20,360,836.57 22.55 1,405,883.41

本期利润 -4,972.68 -8,998,504.90 2,401.08 21,933,971.95 4.27 125,545.81

加权平均基金份

额本期利润 -0.0958 -0.0469 0.0864 0.0601 0.0004 0.0002

本期加权平均净

值利润率 -9.32% -4.60% 8.21% 5.85% 0.04% 0.02%

本期基金份额净

值增长率 -4.12% -4.44% 9.10% 6.43% 0.04% 0.02%

3.1.2期末数据

2018年末 2017年末 2016年末

和指标

期末可供分配利

润 -1,047.69 -5,156,925.02 1,398.61 12,782,027.24 4.27 125,545.81

期末可供分配基

金份额利润 -0.0222 -0.0291 0.0914 0.0645 0.0004 0.0002

期末基金资产净

值 46,071.71 172,052,248.95 16,704.21 210,982,681.42 9,998.72 700,224,012.98

期末基金份额净

值 0.9778 0.9709 1.0914 1.0645 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期

2018年末 2017年末 2016年末

末指标

基金份额累计净

值增长率 4.64% 1.72% 9.14% 6.45% 0.04% 0.02%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛丰混合A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④

长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.59% 0.28% -5.04% 0.82% 3.45% -0.54%

过去六个月 -2.91% 0.39% -5.26% 0.74% 2.35% -0.35%

过去一年 -4.12% 0.41% -9.62% 0.67% 5.50% -0.26%

自基金合同

生效起至今 4.64% 0.30% -2.54% 0.52% 7.18% -0.22%

长盛盛丰混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.64% 0.28% -5.04% 0.82% 3.40% -0.54%

过去六个月 -3.02% 0.39% -5.26% 0.74% 2.24% -0.35%

过去一年 -4.44% 0.41% -9.62% 0.67% 5.18% -0.26%

自基金合同

生效起至今 1.72% 0.29% -2.54% 0.52% 4.26% -0.23%

注:本基金业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则:

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责任编辑:搜虎新闻